Sửa Thông tư 22/2019/TT-NHNN: Có thêm "phao" cứu sinh từ tiền gửi kho bạc, thanh khoản ngân hàng sẽ bớt căng

NHNN mở tham vấn về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN, qui định các giới hạn và tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Dự thảo mô tả các điều chỉnh nhằm phản ánh đúng bản chất và ý nghĩa kinh tế của các chỉ tiêu an toàn. Trong đó, một sửa đổi nổi bật là cách tính nguồn vốn huy động liên quan đến tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, chỉ 80% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ bị loại trừ khỏi mẫu số huy động khi tính LDR hoặc các chỉ tiêu liên quan, thay vì loại bỏ 100% như hiện nay. Dự thảo còn đề xuất thay thế cách xác định tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động bằng CDR (tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn) và bổ sung cách tính dựa trên “tổng dư nợ cấp tín dụng” thay cho “tổng dư nợ cho vay.”

Giới phân tích và các ngân hàng đánh giá động thái này là một sự “điểm tựa” cho thanh khoản và thị trường tiền tệ. Các chuyên gia từ KB Việt Nam cho rằng việc nới lỏng khấu trừ tiền gửi KBNN sẽ làm giảm áp lực tăng lãi suất trên thị trường tiền tệ một phần và giúp ổn định thanh khoản hệ thống. Nhóm ngân hàng quốc doanh, nắm giữ lượng lớn nguồn tiền gửi KBNN, được cho là hưởng lợi nhiều nhất từ quy định mới nếu thông qua.

Ngoài những thay đổi về LDR/CDR, dự thảo còn bổ sung một nhóm chỉ tiêu theo chuẩn Basel III, bao gồm LEV (đòn bẩy), LCR (tỷ lệ khả năng thanh toán) và NSFR (tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng). Dự kiến LCR sẽ được đẩy lên tối thiểu từ 70% đến 100% trong vòng 4 năm và NSFR từ 90% lên 100% trong vòng 3 năm, với ngày áp dụng từ 01/01/2028. Dự thảo cũng cho phép các ngân hàng đăng ký áp dụng sớm với điều kiện kiểm toán độc lập xác nhận tuân thủ và sự đồng thuận từ cơ quan quản trị nội bộ.

Việc bổ sung cơ chế quản lý rủi ro thanh khoản được nhấn mạnh, phân thành hai nhóm: nhóm tiếp tục tuân thủ Thông tư 22 sẽ điều hành theo quy định hiện hành, trong khi nhóm đã chuyển sang khung Basel III mới sẽ phải đáp ứng các yêu cầu LCR và NSFR tương ứng. Mặc dù có phần rủi ro và thách thức về chi phí vốn và lộ trình thực thi, dự thảo được xem là bước đi nhằm cân bằng giữa an toàn hệ thống và hỗ trợ thanh khoản, nhất là trong bối cảnh áp lực lãi suất và nguồn vốn ngân hàng.