Ngân hàng bước vào “cuộc đua” Basel III
NeoAI tóm tắt
Thông tin Basel III sẽ được triển khai từ ngày 15/9/2025 theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN, tăng cường chuẩn CAR và yêu cầu công bố thông tin Pillar 3. Điều này được kỳ vọng nâng vốn, thanh khoản và quản trị rủi ro ngân hàng Việt Nam, từ đó tác động tích cực đến định giá và tâm lý của cổ phiếu ngân hàng được nêu.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
TPB
Tích cực
"CAR gần 14%, LCR 104%, NSFR 124% và đòn bẩy ~8% cho thấy mức vốn và thanh khoản của TPBank được cải thiện đáng kể so với chuẩn tối thiểu, qua đó tăng khả năng mở rộng tín dụng cũng như niềm tin của nhà đầu tư."
ACB
Tích cực
"ACB được nhắc đến như một trong 10 ngân hàng đang áp dụng Basel III đầy đủ; chuẩn mực mới thúc đẩy quản trị rủi ro và công bố thông tin, có thể hỗ trợ định giá cổ phiếu nhờ tăng tính minh bạch."
LPB
Tích cực
"LPB tham gia Basel III và Pillar 3; khi vốn được củng cố và thông tin được công bố, cổ phiếu có thể được định giá tích cực hơn nhờ cải thiện hồ sơ vốn."
VIB
Tích cực
"VIB áp dụng SA và IRB với NPL ~2,2% cho thấy khả năng tuân thủ Basel III và quản trị rủi ro được cải thiện, tạo kỳ vọng tích cực cho thị trường."
SAB
Tích cực
"SeABank tham gia Basel III và Pillar 3, tăng tính minh bạch và vốn, từ đó hỗ trợ định giá cổ phiếu và lòng tin nhà đầu tư."
Ngân hàng bước vào cuộc đua Basel III
Trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam nâng chuẩn an toàn vốn, Basel III đang được xem như công cụ định giá rủi ro và lãi suất, không chỉ là yêu cầu tuân thủ. Từ ngày 15/9/2025, Thông tư 14/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực và quy định tăng cường chuẩn CAR. Dưới áp lực hội nhập, nhiều ngân hàng đã bắt đầu “chạy trước” bằng việc tăng vốn và chuẩn bị cho việc áp dụng IRB theo hướng dẫn mới.
Thông tư 14 quy định CAR tối thiểu đạt 10,5% vào năm 2033, với 8% vốn cơ bản và 2,5% bộ đệm. Các chỉ tiêu đòn bẩy, thanh khoản và công bố thông tin theo Pillar 3 cũng được nâng cao. Basel III nhằm củng cố khả năng chống sốc và chuẩn hóa quản trị rủi ro, đồng thời thúc đẩy công bố thông tin minh bạch.
Hiện có khoảng 10 ngân hàng Việt Nam đang áp dụng Basel III tương đối đầy đủ, trong đó có TPBank, ACB, LPBank, VIB, SeABank, HDBank, Nam A Bank, Vietcombank, BIDV và Agribank. Các ngân hàng này đang triển khai mô hình vốn nội bộ và công bố thông tin theo Pillar 3 để tăng tính minh bạch. TPBank cho biết CAR hiện ở gần 14%, LCR trên 104% và NSFR trên 124%, đòn bẩy quanh 8%, vượt xa ngưỡng tối thiểu.
Với Vietcombank, ngân hàng này đã đăng ký áp dụng cả phương pháp SA và IRB. TPBank đã hoàn tất tuân thủ SA và đang triển khai IRB, dự kiến hoàn tất theo thời gian quy định. Các ngân hàng khác như VIB và ACB xem Basel III là nền tảng cho quản trị rủi ro và chiến lược khách hàng; NPL của VIB khoảng 2,2%.
Các chuyên gia cho rằng Basel III sẽ thúc đẩy tăng vốn và nâng cao thanh khoản, đồng thời chuẩn hóa quản trị rủi ro ở mức toàn cầu. Sự tiến bộ này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tín dụng và niềm tin của nhà đầu tư vào hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình thực thi còn phụ thuộc vào tiến độ báo cáo kiểm toán và công bố đầy đủ dữ liệu mô hình PD, LGD và EAD.
- Thông tư 14/2025/TT-NHNN áp dụng từ ngày 15/9/2025.
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 10,5% vào năm 2033 (8% vốn cơ bản + 2,5% bộ đệm).
- Tỷ lệ đòn bẩy tối thiểu 3%; LCR và NSFR tối thiểu 100%.
- Pillar 3 và IRB được đưa vào từ nền tảng quản trị rủi ro và công bố thông tin.
- Khoảng 10 ngân hàng đang áp dụng Basel III đầy đủ, gồm TPBank, ACB, LPBank, VIB, SeABank, HDBank, Nam A Bank, Vietcombank, BIDV và Agribank.